TVPVAR时变参数VAR系列文献和估量程序

但凡搞计量经济的，都重视这个号了

一切计量经济圈方法论丛的code程序, 宏微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群沟通拜访.

上一日，我们研讨小组举荐了"用Stata做面板数据剖析, 操作代码包罗万象"，遭到各位学者欢迎和好感。

以下是25篇关于面板（动态或静态）数据的文章，里边附上了程序和相关文献，基本上能够处理大部分面板运用中的问题。若有进一步进修需求的，能够到“面板数据研讨小组”沟通评论。

今日，我们小组举荐一下时变参数向量自回归模型，即TVP-VAR模型。TVP-VAR模型能够看作是状况空间模型与结构向量自回归模型的结合立异，其特色在于模型假定系数矩阵与新息的协方差矩阵均有时变特征，因而来自冲击强度和传导途径的改动都能在脉冲图中得到呼应。

下面是一些运用TVP-VAR模型剖析我国宏观经济变量联系的文献，里边有对这一模型或简或繁的介绍。

至于TVP-VAR模型的操作程序，各位学者能够精确的经过下方三个链接到对应页面下载。如果有下载不下来的，或许遇到解说困难的，能够到面板数据研讨小组沟通评论。